Сравнение MERDX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MERDX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERDX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | -7.90% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.19% против 14.04% соответственно.
MERDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 6.19%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERDX и VFIAX
MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
MERDX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
MERDX
VFIAX
Сравнение MERDX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERDX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.97 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.49 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.52 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.29 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERDX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.97 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MERDX и VFIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERDX и VFIAX
Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | 9.80% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MERDX и VFIAX
Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERDX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -55.20% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.12% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -24.53% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -33.83% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -6.24% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.46% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.52% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERDX и VFIAX
Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERDX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.35% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.53% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 18.32% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.91% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.05% | +3.24% |