PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MERDX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с VFIAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERDX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между MERDX и VFIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MERDX:

-0.05

VFIAX:

0.71

Коэф-т Сортино

MERDX:

0.08

VFIAX:

1.11

Коэф-т Омега

MERDX:

1.01

VFIAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MERDX:

-0.02

VFIAX:

0.74

Коэф-т Мартина

MERDX:

-0.14

VFIAX:

2.84

Индекс Язвы

MERDX:

7.73%

VFIAX:

4.88%

Дневная вол-ть

MERDX:

21.37%

VFIAX:

19.65%

Макс. просадка

MERDX:

-53.22%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

MERDX:

-42.42%

VFIAX:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: -0.86% против 12.81% соответственно.

MERDX

С начала года

-4.73%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-6.81%

1 год

-1.00%

3 года

-1.73%

5 лет

0.50%

10 лет

-0.86%

VFIAX

С начала года

1.90%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.86%

1 год

13.92%

3 года

16.92%

5 лет

16.67%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий MERDX и VFIAX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

MERDX
Meridian Growth Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MERDX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг риск-скорректированной доходности MERDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MERDX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VFIAX

MERDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MERDX
Meridian Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.27%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VFIAX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VFIAX

Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...