PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MERDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERDX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MERDX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MERDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MERDX:

-0.05

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

MERDX:

0.08

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

MERDX:

1.01

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

MERDX:

-0.02

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

MERDX:

-0.14

SPY:

2.81

Индекс Язвы

MERDX:

7.73%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

MERDX:

21.37%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

MERDX:

-53.22%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MERDX:

-42.42%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.86% против 12.75% соответственно.

MERDX

С начала года

-4.73%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-6.81%

1 год

-1.00%

3 года

-1.73%

5 лет

0.50%

10 лет

-0.86%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий MERDX и SPY

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MERDX
Meridian Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MERDX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг риск-скорректированной доходности MERDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MERDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и SPY

MERDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MERDX
Meridian Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и SPY

Максимальная просадка MERDX за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и SPY

Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...