PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		-7.90%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.19% против 14.14% соответственно.

MERDX

1 день
2.97%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.08%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
6.19%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с VUGMERDX с SPYMERDX с ILCBMERDX с VBK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MERDX и VOO

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MERDX
Meridian Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MERDX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.01

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.53

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.55

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

7.31

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.01

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между MERDX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VOO

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		9.80%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VOO

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-33.99%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-11.98%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-24.52%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-33.99%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-5.55%

-25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-3.72%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.55%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VOO

Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.34%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.47%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

18.11%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

16.82%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.99%

+3.30%