PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.76% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий MEIIX и TWEIX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.92

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.35

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.91

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между MEIIX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и TWEIX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и TWEIX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-39.30%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.86%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-13.69%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-32.82%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.90%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.17%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.35%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и TWEIX

MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.04%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.12%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.60%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

10.71%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

13.35%

+3.21%