PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.59% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий MEIIX и MITTX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.74

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.78

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITTX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между MEIIX и MITTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и MITTX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и MITTX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-49.54%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.76%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-23.27%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.45%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-7.23%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-10.57%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.64%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и MITTX

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.12%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.94%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.37%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.70%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.21%

-0.65%