PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с JABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с JABAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и JABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и JABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		-5.37%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у JABAX с доходностью -5.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIIX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции JABAX немного отстают с 9.85%.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

JABAX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.15%
1 год
10.53%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с PRWCXJABAX с OMAHJABAX с RDVYJABAX с VXUSJABAX с PRBLX

Сравнение комиссий MEIIX и JABAX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JABAX в 0.66%.

JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. JABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c JABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXJABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.91

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.51

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. JABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JABAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и JABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXJABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.94

-0.38

Корреляция

Корреляция между MEIIX и JABAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и JABAX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности JABAX в 8.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.71%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и JABAX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки JABAX в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и JABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXJABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-25.98%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.14%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-21.60%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-22.50%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.67%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.16%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.05%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и JABAX

MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) имеют волатильность 3.64% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXJABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.82%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.66%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

12.11%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.31%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

11.19%

+5.37%