Сравнение JABAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -5.37% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.73% соответственно.
JABAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.85%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и FBALX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
JABAX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
JABAX
FBALX
Сравнение JABAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.05 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 9.47 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и FBALX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.71% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и FBALX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -43.57% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.14% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -22.89% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -26.68% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.56% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.39% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.76% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и FBALX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.19% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.77% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 11.94% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 12.18% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 12.75% | -1.56% |