Сравнение JABAX с RDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и RDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -5.37% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.57% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.68% соответственно.
JABAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.85%
RDVY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и RDVY
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.
Доходность на риск
JABAX vs. RDVY — Ранг доходности на риск
JABAX
RDVY
Сравнение JABAX c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.23 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.70 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и RDVY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и RDVY
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности RDVY в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.71% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и RDVY
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и RDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -40.60% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.04% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -25.32% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -40.60% | +18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.65% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.06% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.96% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и RDVY
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.82%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.50% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 10.92% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 19.08% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 18.91% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 21.10% | -9.91% |