Сравнение JABAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -5.37% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции JABAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.97% соответственно.
JABAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.85%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и VBIAX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
JABAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
JABAX
VBIAX
Сравнение JABAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.71 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.03 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и VBIAX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.71% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и VBIAX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -35.90% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.78% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -21.53% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -22.78% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.10% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.47% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.66% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и VBIAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 3.82% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.71% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.20% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 11.39% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 11.05% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 11.18% | +0.01% |