Сравнение JABAX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -5.37% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции JABAX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.03% соответственно.
JABAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.85%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и VXUS
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
JABAX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
JABAX
VXUS
Сравнение JABAX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.71 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.33 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.63 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 10.05 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.35 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и VXUS
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.71% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и VXUS
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -35.97% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.27% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -29.44% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -35.97% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.26% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.29% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.95% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и VXUS
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 7.72% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 11.54% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 17.21% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 15.81% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 17.09% | -5.90% |