PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JABAX с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JABAX (Janus Henderson Balanced Fund Class T) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both funds - JABAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Janus Henderson, while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, JABAX returned 13.95% vs 12.34% for OMAH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JABAX charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности JABAX и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

JABAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.40%
1 год
13.95%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.77%

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABAX и OMAH

2026 (YTD)2025
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		3.32%13.81%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between JABAX and OMAH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.53

The correlation between JABAX and OMAH shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с RDVYJABAX с VXUSJABAX с PRWCXJABAX с VBIAX
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

JABAX vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.54

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.17

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.12

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

10.16

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMAH равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.74

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JABAX и OMAH

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JABAXOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-11.83%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-3.00%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.12%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.26%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.22%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и OMAH

Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что JABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JABAXOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.99%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

5.50%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

8.06%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

13.20%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

13.20%

-1.97%

Сравнение комиссий JABAX и OMAH

JABAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и OMAH

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.44%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JABAX and OMAH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JABAX has higher volatility (2.51%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, JABAX dropped -25.98% vs OMAH's -11.83%.

JABAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABAX и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор