- ISIN
- US4710238795
- CUSIP
- 471023879
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 1 сент. 1992 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции JABAX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JABAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) показал доход в 3.89% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JABAX составила 10.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Janus Henderson Balanced Fund Class T
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JABAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JABAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | -0.83% | -4.67% | 6.33% | 2.45% | 0.30% | 3.89% | ||||||
| 2025 | 2.04% | 0.06% | -4.08% | 0.45% | 4.79% | 4.51% | 1.31% | 1.17% | 2.34% | 1.67% | 0.17% | -0.21% | 14.85% |
| 2024 | 1.91% | 2.85% | 2.11% | -3.59% | 3.61% | 3.18% | 0.35% | 2.31% | 1.72% | -1.64% | 3.83% | 2.54% | 20.63% |
| 2023 | 4.66% | -2.31% | 2.92% | 1.56% | -0.85% | 2.88% | 1.93% | -1.26% | -3.95% | -1.67% | 7.06% | 3.94% | 15.29% |
| 2022 | -4.57% | -2.12% | 0.29% | -7.01% | -0.10% | -4.95% | 6.27% | -3.36% | -7.00% | 3.92% | 4.97% | -3.33% | -16.70% |
| 2021 | -1.56% | 1.46% | 1.73% | 4.05% | 0.23% | 2.38% | 2.51% | 1.61% | -3.67% | 4.76% | -0.09% | 2.75% | 17.07% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Balanced Fund Class T has an annualized alpha of 4.79%, beta of 0.51, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.11%) than losses (56.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.79%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 67.11%
- Участие в снижении
- 56.26%
Комиссия
Комиссия JABAX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JABAX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JABAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.93 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.52 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Balanced Fund Class T за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.18 | $4.18 | $5.35 | $0.91 | $0.69 | $2.01 | $0.99 | $1.02 | $2.15 | $1.51 | $0.96 | $1.79 |
Дивидендный доход | 8.39% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Balanced Fund Class T. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $4.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $5.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Balanced Fund Class T показал максимальную просадку в 25.98%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.98%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | 10mo 28d | 1y 4moмай 2008 г. - окт. 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.75%июль 2002 г. | 2y 3mo | 2y 5mo | 4y 9moмарт 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -22.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.60%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -18.84%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 1mo 27d | 4mo 17dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| JABAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -56.78% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.10% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | -18.90% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -25.43% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -33.92% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.72% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.97% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JABAX
Добавьте Janus Henderson Balanced Fund Class T в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JABAX