PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABAX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности JABAX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABAX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		-5.37%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.41% соответственно.

JABAX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.15%
1 год
10.53%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.85%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с OMAHJABAX с RDVYJABAX с VXUSJABAX с PRBLX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий JABAX и PRWCX

JABAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T

Доходность на риск

JABAX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.37

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.34

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

9.70

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.27

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.90

+0.03

Корреляция

Корреляция между JABAX и PRWCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и PRWCX

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.71%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок JABAX и PRWCX

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABAXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-41.77%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.80%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-17.07%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-26.86%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.47%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.34%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.64%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и PRWCX

Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеют волатильность 3.82% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABAXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.64%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.78%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.57%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

13.24%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

12.98%

-1.79%