PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%-0.36%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий MEIAX и SWLVX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

MEIAX
MFS Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.01

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.44

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

6.76

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между MEIAX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и SWLVX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и SWLVX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-38.34%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.82%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-19.05%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.82%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.93%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.51%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и SWLVX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.47%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.30%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.74%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.85%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.67%

-2.12%