Сравнение MEIAX с SMVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Smead Value Fund (SMVLX).
MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIAX и SMVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIAX и SMVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SMVLX с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям SMVLX по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.60% соответственно.
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIAX и SMVLX
MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.
Доходность на риск
MEIAX vs. SMVLX — Ранг доходности на риск
MEIAX
SMVLX
Сравнение MEIAX c SMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIAX | SMVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.25 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIAX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MEIAX и SMVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIAX и SMVLX
Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SMVLX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок MEIAX и SMVLX
Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки SMVLX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и SMVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIAX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -39.56% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -16.61% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -24.62% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -39.56% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -1.48% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -4.63% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.41% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIAX и SMVLX
MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Smead Value Fund (SMVLX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIAX | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.36% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 10.42% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 20.86% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.48% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.49% | -2.94% |