Сравнение SMVLX с FMILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или FMILX.
Основные характеристики
| SMVLX | FMILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 29.86% |
| Дох-ть за 1 год | 22.90% | 33.05% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 12.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 11.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 6.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 8.36 | 13.42 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 14.23% |
| Макс. просадка | -55.61% | -56.03% |
| Текущая просадка | -2.44% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и FMILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и FMILX
С начала года, SMVLX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у FMILX с доходностью 29.86%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции FMILX по среднегодовой доходности: 8.32% против 6.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и FMILX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMVLX c FMILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и FMILX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FMILX в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.21% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.23% | 0.30% | 1.63% | 2.04% | 1.59% | 0.97% | 1.25% | 0.90% | 1.18% | 1.03% | 9.39% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и FMILX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке FMILX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FMILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и FMILX
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity New Millennium Fund (FMILX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.