PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с FMILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и FMILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMVLX с FMILX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или FMILX.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.46

FMILX:

0.57

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.52

FMILX:

0.82

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.93

FMILX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.39

FMILX:

0.51

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.12

FMILX:

1.76

Индекс Язвы

SMVLX:

8.61%

FMILX:

5.91%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.83%

FMILX:

21.25%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

FMILX:

-56.03%

Текущая просадка

SMVLX:

-15.73%

FMILX:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у FMILX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям FMILX по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.25% соответственно.

SMVLX

С начала года

-8.82%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-15.02%

1 год

-11.19%

3 года

3.25%

5 лет

13.85%

10 лет

9.12%

FMILX

С начала года

0.91%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

11.64%

3 года

17.04%

5 лет

20.14%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Fidelity New Millennium Fund

Сравнение комиссий SMVLX и FMILX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.

SMVLX
Smead Value Fund
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и FMILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FMILX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и FMILX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FMILX в 3.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.19%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%4.51%3.14%3.10%4.54%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		3.61%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%11.99%8.67%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и FMILX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке FMILX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FMILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и FMILX

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Fidelity New Millennium Fund (FMILX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...