PortfoliosLab logo
Сравнение SMVLX с FMILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и FMILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.48%
411.46%
SMVLX
FMILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.62

FMILX:

0.45

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.73

FMILX:

0.76

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.90

FMILX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.51

FMILX:

0.46

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.79

FMILX:

1.75

Индекс Язвы

SMVLX:

7.03%

FMILX:

5.40%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.39%

FMILX:

21.02%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

FMILX:

-56.03%

Текущая просадка

SMVLX:

-17.94%

FMILX:

-12.21%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у FMILX с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям FMILX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.22% соответственно.


SMVLX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-9.12%

6 месяцев

-15.67%

1 год

-13.15%

5 лет

14.37%

10 лет

6.33%

FMILX

С начала года

-7.29%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-5.59%

1 год

7.84%

5 лет

20.17%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMVLX и FMILX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.


График комиссии SMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMVLX: 1.26%
График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и FMILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMVLX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMVLX: -0.62
FMILX: 0.45
Коэффициент Сортино SMVLX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMVLX: -0.73
FMILX: 0.76
Коэффициент Омега SMVLX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMVLX: 0.90
FMILX: 1.11
Коэффициент Кальмара SMVLX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMVLX: -0.51
FMILX: 0.46
Коэффициент Мартина SMVLX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SMVLX: -1.79
FMILX: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FMILX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.45
SMVLX
FMILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и FMILX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FMILX в 3.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund
1.22%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
3.93%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и FMILX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке FMILX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FMILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-12.21%
SMVLX
FMILX

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и FMILX

Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеют волатильность 14.85% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
14.44%
SMVLX
FMILX