PortfoliosLab logo
Сравнение MEIAX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MEIAX и OIEJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.71%
225.23%
MEIAX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIAX:

-0.11

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Сортино

MEIAX:

-0.04

OIEJX:

0.07

Коэф-т Омега

MEIAX:

0.99

OIEJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

MEIAX:

-0.10

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Мартина

MEIAX:

-0.27

OIEJX:

-0.07

Индекс Язвы

MEIAX:

7.00%

OIEJX:

7.14%

Дневная вол-ть

MEIAX:

16.61%

OIEJX:

17.04%

Макс. просадка

MEIAX:

-52.28%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

MEIAX:

-13.16%

OIEJX:

-14.41%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 5.19% против 7.36% соответственно.


MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.84%

5 лет

7.31%

10 лет

5.19%

OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.26%

5 лет

10.58%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и OIEJX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.


График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIAX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MEIAX: -0.11
OIEJX: -0.03
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MEIAX: -0.04
OIEJX: 0.07
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MEIAX: 0.99
OIEJX: 1.01
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MEIAX: -0.10
OIEJX: -0.03
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MEIAX: -0.27
OIEJX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.03
MEIAX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и OIEJX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности OIEJX в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIAX
MFS Value Fund
1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.21%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и OIEJX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-14.41%
MEIAX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и OIEJX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 10.89%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
11.59%
MEIAX
OIEJX