Сравнение MEIAX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIAX или OIEJX.
Основные характеристики
| MEIAX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.78% | 19.01% |
| Дох-ть за 1 год | 28.25% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 6.61% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.05% | 9.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.52% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 16.95 | 18.06 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 9.74% | 10.30% |
| Макс. просадка | -52.28% | -36.88% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между MEIAX и OIEJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIAX и OIEJX
С начала года, MEIAX показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIAX и OIEJX
MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIAX и OIEJX
Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности OIEJX в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 1.40% | 1.54% | 1.69% | 1.15% | 1.39% | 1.72% | 1.84% | 1.32% | 1.78% | 6.23% | 5.09% | 3.66% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MEIAX и OIEJX
Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIAX и OIEJX
Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.41%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.