Сравнение MEIAX с MEIIX

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции MEIIX немного впереди с 9.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIIX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MEIAX и MEIIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, примерно равная максимальной просадке MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MEIIX.

MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеют волатильность 3.64% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.