Сравнение MEGIX с MSYIX
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) are both mutual funds - MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Morgan Stanley. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for MSYIX.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и MSYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEGIX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEGIX и MSYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -1.13% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 5.46% |
Correlation
The correlation between MEGIX and MSYIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between MEGIX and MSYIX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. MSYIX — Ранг доходности на риск
MEGIX
MSYIX
Сравнение MEGIX c MSYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | MSYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и MSYIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и MSYIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | — | — |
Сравнение комиссий MEGIX и MSYIX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSYIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и MSYIX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 4.18% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
Часто задаваемые вопросы
MEGIX and MSYIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и MSYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор