Сравнение MEGIX с MSYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MSYIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 7 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и MSYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и MSYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -19.20% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 5.46% |
Доходность по периодам
MEGIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- —
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и MSYIX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSYIX в 0.65%.
Доходность на риск
MEGIX vs. MSYIX — Ранг доходности на риск
MEGIX
MSYIX
Сравнение MEGIX c MSYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | MSYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | — | — |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и MSYIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и MSYIX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 5.84% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и MSYIX
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и MSYIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | — | — |