Сравнение MEGIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -19.20% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | -0.83% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -19.20%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
MEGIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и SWLGX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
MEGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MEGIX
SWLGX
Сравнение MEGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.10 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.72 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 2.51 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.56 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.68 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и SWLGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и SWLGX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и SWLGX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | -32.69% | -54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -16.16% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -32.69% | -54.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.03% | -16.16% | -51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.32% | -7.13% | -29.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 4.62% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и SWLGX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 5.38% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 11.82% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 22.31% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 21.47% | +26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 22.78% | +17.08% |