PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGIX с SWLGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MEGIX returned -1.27%/yr vs 13.10%/yr for SWLGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 1.54%.

MEGIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-12.50%
1 год
-4.12%
3 года*
28.07%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.06%
1 год
16.38%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-8.81%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%-1.19%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		1.54%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between MEGIX and SWLGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.78

The correlation between MEGIX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

MEGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEGIXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.12

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.58

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.12

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

3.67

-3.83

MEGIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и SWLGX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-32.69%

-37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-16.16%

-11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-23.30%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-32.69%

-37.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.78%

-6.86%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-7.04%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

4.93%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и SWLGX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

6.09%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.77%

12.64%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

16.27%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

21.62%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

22.69%

+12.04%

Сравнение комиссий MEGIX и SWLGX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и SWLGX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.45%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Часто задаваемые вопросы

MEGIX and SWLGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGIX has higher volatility (10.56%) compared to SWLGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGIX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор