Сравнение MEGIX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и MSEQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	-15.47%	35.72%	46.59%	48.66%	-83.28%	-0.20%	117.49%	31.82%	7.73%	19.35%
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	-15.37%	24.78%	46.65%	50.36%	-60.18%	-0.00%	115.60%	38.25%	5.38%	30.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGIX показывает доходность -15.47%, а MSEQX немного выше – -15.37%.

MEGIX

1 день: 4.61%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -15.47%

6 месяцев: -22.18%

1 год: 14.60%

3 года*: 28.75%

5 лет*: -16.17%

10 лет*: —

MSEQX

1 день: 4.54%

1 месяц: -4.30%

С начала года: -15.37%

6 месяцев: -21.98%

1 год: 15.92%

3 года*: 25.56%

5 лет*: -1.63%

10 лет*: 15.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MEGIX:

MEGIX с PMPIX MEGIX с SWPPX MEGIX с SCHG MEGIX с VGT MEGIX с VUG MEGIX с SPMO MEGIX с FAGAX

Часто сравнивают с MSEQX:

MSEQX с VOO MSEQX с SPY MSEQX с MPEGX MSEQX с DODGX MSEQX с CPODX MSEQX с FBGX MSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MEGIX и MSEQX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio

MSEQX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MEGIX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSEQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEGIX	MSEQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.50	0.55	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.01	-0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.12	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.58	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.40	1.53	-0.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEQX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEGIX	MSEQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50	0.55	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	-0.04	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.46	-0.34

Корреляция

Корреляция между MEGIX и MSEQX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MSEQX

Ни MEGIX, ни MSEQX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.82%	7.97%	5.35%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	0.00%	0.00%	0.55%	0.05%	16.79%	24.24%	9.36%	21.39%	5.38%	21.18%	12.71%	7.55%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MSEQX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEGIX	MSEQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.16%	-69.48%	-17.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.03%	-27.73%	-0.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.16%	-69.48%	-17.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-69.48%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.55%	-26.02%	-40.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.33%	-16.88%	-19.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.67%	10.55%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MSEQX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 9.68% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEGIX	MSEQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.68%	9.47%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.25%	22.11%	+0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.32%	33.39%	-0.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	47.76%	39.78%	+7.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.88%	33.59%	+6.29%

Сравнение MEGIX с MSEQX

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MSEQX

Сравнение доходности по годам MEGIX и MSEQX

Доходность по периодам

MEGIX

MSEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEGIX и MSEQX

Доходность на риск

MEGIX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

MEGIX

MSEQX

Сравнение MEGIX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEGIX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MSEQX

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MSEQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MSEQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)