PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEGIX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGIX с MSEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both Large Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs -0.61%/yr for MSEQX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у MSEQX с доходностью -4.48%.

MEGIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-5.03%
1 год
-2.50%
3 года*
26.60%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

MSEQX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
-5.07%
С начала года
-4.48%
1 год
-0.51%
3 года*
23.53%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGIX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-5.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-4.48%24.78%46.65%50.25%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%30.66%

Correlation

The correlation between MEGIX and MSEQX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.99

The correlation between MEGIX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с SCHG

Доходность на риск

MEGIX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEGIXMSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.04

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.27

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.04

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

0.09

-0.15

MEGIX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MSEQX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, примерно равная максимальной просадке MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-69.48%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-27.73%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-32.52%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-69.48%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-16.56%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-16.90%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

13.87%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MSEQX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеют волатильность 8.72% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.68%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.07%

22.64%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

29.23%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

39.89%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

33.88%

+0.80%

Сравнение комиссий MEGIX и MSEQX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MSEQX

Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		11.88%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.00%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MEGIX and MSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to MSEQX (8.68%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs MSEQX's -69.48%.

MSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGIX и MSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор