Сравнение MEGIX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и MSEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	-15.47%	35.72%	46.59%	48.66%	-83.28%	-0.20%	117.49%	31.82%	7.73%	19.35%
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio	-15.42%	24.43%	46.29%	49.87%	-60.27%	-0.31%	115.11%	38.93%	5.01%	30.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGIX показывает доходность -15.47%, а MSEGX немного выше – -15.42%.

MEGIX

1 день: 4.61%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -15.47%

6 месяцев: -22.18%

1 год: 14.60%

3 года*: 28.75%

5 лет*: -16.17%

10 лет*: —

MSEGX

1 день: 4.54%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -15.42%

6 месяцев: -22.09%

1 год: 15.60%

3 года*: 25.22%

5 лет*: -1.90%

10 лет*: 15.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с MEGIX:

MEGIX с PMPIX MEGIX с SWPPX MEGIX с SCHG MEGIX с VGT MEGIX с VUG MEGIX с SPMO MEGIX с FAGAX

Часто сравнивают с MSEGX:

MSEGX с VFIAX MSEGX с FDGFX MSEGX с QQQM MSEGX с PRMTX MSEGX с VBIAX MSEGX с VHYAX MSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий MEGIX и MSEGX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

MSEGX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEGIX	MSEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.50	0.54	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.00	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.12	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.57	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.40	1.50	-0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEGX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEGIX	MSEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50	0.54	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	-0.05	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.40	-0.28

Корреляция

Корреляция между MEGIX и MSEGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MSEGX

Ни MEGIX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.82%	7.97%	5.35%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.42%	0.00%	18.70%	26.52%	10.03%	22.75%	5.67%	22.18%	13.17%	7.76%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MSEGX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEGIX	MSEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.16%	-69.57%	-17.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.03%	-27.83%	-0.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.16%	-69.57%	-17.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-69.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.55%	-26.90%	-39.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.33%	-19.49%	-16.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.67%	10.60%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MSEGX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеют волатильность 9.68% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEGIX	MSEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.68%	9.47%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.25%	22.11%	+0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.32%	33.40%	-0.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	47.76%	39.79%	+7.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.88%	33.63%	+6.25%

Сравнение MEGIX с MSEGX

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MSEGX

Сравнение доходности по годам MEGIX и MSEGX

Доходность по периодам

MEGIX

MSEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEGIX и MSEGX

Доходность на риск

MEGIX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

MEGIX

MSEGX

Сравнение MEGIX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEGIX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MSEGX

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MSEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MSEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)