Сравнение MEGIX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и MACGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	-15.47%	35.72%	46.59%	48.66%	-83.28%	-0.20%	117.49%	31.82%	7.73%	19.35%
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A	-11.39%	13.71%	42.06%	46.30%	-63.51%	-12.84%	142.01%	39.41%	11.85%	28.96%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -11.39%.

MEGIX

1 день: 4.61%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -15.47%

6 месяцев: -22.18%

1 год: 14.60%

3 года*: 28.75%

5 лет*: -16.17%

10 лет*: —

MACGX

1 день: 4.70%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.39%

6 месяцев: -20.28%

1 год: 6.83%

3 года*: 21.48%

5 лет*: -7.74%

10 лет*: 12.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MEGIX:

MEGIX с PMPIX MEGIX с SWPPX MEGIX с SCHG MEGIX с VGT MEGIX с VUG MEGIX с SPMO MEGIX с FAGAX

Часто сравнивают с MACGX:

MACGX с CPOAX MACGX с VOO MACGX с ARKW MACGX с SPY MACGX с FBGRX MACGX с FSMDX MACGX с VTI

Сравнение комиссий MEGIX и MACGX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

MACGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MACGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEGIX	MACGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.50	0.27	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	0.62	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.08	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.29	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.40	0.73	+0.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEGIX	MACGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50	0.27	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	-0.16	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.31	-0.19

Корреляция

Корреляция между MEGIX и MACGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MACGX

Ни MEGIX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.82%	7.97%	5.35%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.53%	9.95%	15.34%	29.46%	48.48%	75.72%	14.05%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MACGX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEGIX	MACGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.16%	-77.61%	-9.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.03%	-27.55%	-0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.16%	-77.61%	-9.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-77.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.55%	-50.74%	-15.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.33%	-25.53%	-10.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.67%	10.93%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MACGX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеют волатильность 9.68% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEGIX	MACGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.68%	9.52%	+0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.25%	22.32%	-0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.32%	32.22%	+1.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	47.76%	48.42%	-0.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.88%	39.21%	+0.67%

Сравнение MEGIX с MACGX

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MACGX

Сравнение доходности по годам MEGIX и MACGX

Доходность по периодам

MEGIX

MACGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEGIX и MACGX

Доходность на риск

MEGIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

MEGIX

MACGX

Сравнение MEGIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEGIX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MACGX

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MACGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MACGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)