PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEGIX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGIX с MACGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs -4.80%/yr for MACGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MEGIX charges 0.57%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 2.47%.

MEGIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-5.03%
1 год
-2.50%
3 года*
26.60%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-1.62%
С начала года
2.47%
1 год
-5.87%
3 года*
20.98%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGIX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-5.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		2.47%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%28.89%

Correlation

The correlation between MEGIX and MACGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between MEGIX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MEGIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEGIXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.15

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.01

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.16

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-0.32

+0.26

MEGIX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MACGX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-77.61%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-27.55%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-28.55%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-77.61%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-43.03%

+27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-25.71%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

13.58%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MACGX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.78%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.07%

22.01%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

28.78%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

48.40%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

39.44%

-4.76%

Сравнение комиссий MEGIX и MACGX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MACGX

Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		11.88%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MEGIX and MACGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to MACGX (6.78%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs MACGX's -77.61%.

MEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGIX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор