Сравнение MEGIX с CPODX
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs -1.57%/yr for CPODX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и CPODX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у CPODX с доходностью -0.25%.
MEGIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
CPODX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.37%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам MEGIX и CPODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -5.03% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -0.25% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 34.56% |
Correlation
The correlation between MEGIX and CPODX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between MEGIX and CPODX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. CPODX — Ранг доходности на риск
MEGIX
CPODX
Сравнение MEGIX c CPODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGIX | CPODX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.24 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и CPODX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и CPODX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -84.51% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -28.28% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -31.37% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -70.71% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -20.07% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -38.38% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 13.88% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и CPODX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеют волатильность 8.72% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.76% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 23.22% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 29.99% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 39.95% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 34.21% | +0.47% |
Сравнение комиссий MEGIX и CPODX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и CPODX
Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 11.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MEGIX and CPODX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPODX has higher volatility (8.76%) compared to MEGIX (8.72%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs CPODX's -84.51%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и CPODX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор