PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEGIX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGIX с AQEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs 4.76%/yr for AQEIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGIX charges 0.57%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью 2.37%.

MEGIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-5.03%
1 год
-2.50%
3 года*
26.60%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

AQEIX

1 день
0.89%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
2.37%
1 год
3.81%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.76%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGIX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-5.03%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%18.64%

Correlation

The correlation between MEGIX and AQEIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.67

The correlation between MEGIX and AQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с LKSMXAQEIX с LKEQX

Доходность на риск

MEGIX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEGIXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.36

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.56

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.58

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.86

-1.92

MEGIX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и AQEIX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-54.20%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-7.02%

-21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-19.25%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-24.51%

-45.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-1.25%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-8.68%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

2.17%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и AQEIX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

3.12%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.07%

8.52%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

11.42%

+18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

16.61%

+23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

18.04%

+16.64%

Сравнение комиссий MEGIX и AQEIX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и AQEIX

Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности AQEIX в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.84%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		11.88%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEGIX and AQEIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to AQEIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs AQEIX's -54.20%.

AQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGIX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор