Сравнение MEDP с WM
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 10.86%/yr for WM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.81%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам MEDP и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between MEDP and WM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between MEDP and WM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
WM:
$87.41B
MEDP:
$15.63
WM:
$6.91
MEDP:
29.29
WM:
31.28
MEDP:
0.88
WM:
2.56
MEDP:
5.04
WM:
3.44
MEDP:
22.17
WM:
8.72
MEDP:
$2.68B
WM:
$25.41B
MEDP:
$778.59M
WM:
$5.61B
MEDP:
$572.96M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. WM — Ранг доходности на риск
MEDP
WM
Сравнение MEDP c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.43 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.95 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.38 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и WM
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -77.85% | +34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -16.72% | -19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -18.14% | -21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -18.14% | -24.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -11.59% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -17.69% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 7.49% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и WM
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.91% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 13.69% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 18.73% | +50.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 18.55% | +33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 19.51% | +30.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и WM
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и WM
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (6.61%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs WM's -77.85%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор