PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEDP с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с MA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, MEDP returned 23.67%/yr vs 8.21%/yr for MA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -3.64%.

MEDP

1 день
-1.82%
1 месяц
14.72%
6 месяцев
-13.58%
С начала года
-6.00%
1 год
69.28%
3 года*
29.11%
5 лет*
23.67%
10 лет*
—
Всё время*
34.31%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
11.96%
6 месяцев
1.82%
С начала года
-3.64%
1 год
-0.33%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.21%
10 лет*
20.01%
Всё время*
28.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDP и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-6.00%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
MA
Mastercard Incorporated		-3.64%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between MEDP and MA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г.

0.36

The correlation between MEDP and MA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$15.08B

MA:

$483.70B

EPS

MEDP:

$15.76

MA:

$17.33

Коэффициент P/E

MEDP:

33.50

MA:

31.60

Коэффициент PEG

MEDP:

1.01

MA:

1.84

Коэффициент P/S

MEDP:

5.76

MA:

14.50

Коэффициент P/B

MEDP:

25.55

MA:

72.73

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.68B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$778.59M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$572.96M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с RACEMEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRX
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

MEDP vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDPMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.02

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.13

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.02

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

-0.03

+4.05

MEDP vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDP и MA

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDPMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-62.67%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-20.91%

-15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.38%

-20.91%

-18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-28.25%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-8.03%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-9.84%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

11.12%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и MA

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDPMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

6.95%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

17.75%

+21.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.70%

21.88%

+47.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.74%

23.98%

+27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.66%

26.91%

+22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и MA

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.62%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
706.60M
8.40B
(MEDP) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.8%
58.4%
Активы портфеля
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

MEDP and MA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDP has higher volatility (11.33%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs MA's -62.67%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDP и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор