PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEDP с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с KNSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, MEDP returned 24.07%/yr vs 14.15%/yr for KNSL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -14.09%.

MEDP

1 день
1.64%
1 месяц
16.53%
6 месяцев
-12.96%
С начала года
-4.23%
1 год
70.86%
3 года*
29.56%
5 лет*
24.07%
10 лет*
—

KNSL

1 день
4.98%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
-15.89%
С начала года
-14.09%
1 год
-30.64%
3 года*
-3.50%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDP и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-4.23%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-14.09%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Correlation

The correlation between MEDP and KNSL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г.

0.30

The correlation between MEDP and KNSL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$15.36B

KNSL:

$7.74B

EPS

MEDP:

$15.76

KNSL:

$34.05

Коэффициент P/E

MEDP:

34.13

KNSL:

9.85

Коэффициент PEG

MEDP:

1.03

KNSL:

0.26

Коэффициент P/S

MEDP:

5.87

KNSL:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.68B

KNSL:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$778.59M

KNSL:

$707.86M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$572.96M

KNSL:

$535.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с RACEMEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRX
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA

Доходность на риск

MEDP vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDPKNSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.90

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.22

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.86

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.77

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

-1.33

+5.45

MEDP vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDP и KNSL

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и KNSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDPKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-46.83%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-40.07%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.38%

-46.83%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-46.83%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-38.52%

+25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-12.18%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.25%

23.13%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и KNSL

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 11.31%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDPKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

13.47%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.98%

25.65%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.58%

34.10%

+35.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.79%

38.75%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.67%

38.26%

+11.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и KNSL

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.25%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
706.60M
466.71M
(MEDP) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.8%
0
Активы портфеля
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

MEDP and KNSL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (13.47%) compared to MEDP (11.31%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs KNSL's -46.83%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDP и KNSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор