PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение MEDP с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с KNSL

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или KNSL.

Корреляция

Корреляция между MEDP и KNSL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MEDP и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-2.67%
VWAGY
TM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.58

KNSL:

0.20

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.57

KNSL:

0.55

Коэф-т Омега

MEDP:

0.92

KNSL:

1.08

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.64

KNSL:

0.23

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.16

KNSL:

0.64

Индекс Язвы

MEDP:

21.66%

KNSL:

12.20%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.27%

KNSL:

39.81%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

MEDP:

-34.89%

KNSL:

-11.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.53B

KNSL:

$11.15B

EPS

MEDP:

$12.62

KNSL:

$17.79

Цена/прибыль

MEDP:

22.37

KNSL:

26.88

PEG коэффициент

MEDP:

1.54

KNSL:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$1.60B

KNSL:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$493.93M

KNSL:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$364.06M

KNSL:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 3.74%.

MEDP

С начала года

-10.39%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-26.00%

5 лет

29.12%

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

3.74%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.67%

5 лет

33.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWAGY, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VWAGY: -1.11
TM: -0.99
Коэффициент Сортино VWAGY, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
VWAGY: -1.62
TM: -1.44
Коэффициент Омега VWAGY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VWAGY: 0.82
TM: 0.83
Коэффициент Кальмара VWAGY, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VWAGY: -0.46
TM: -0.82
Коэффициент Мартина VWAGY, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VWAGY: -1.25
TM: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
-0.99
VWAGY
TM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и KNSL

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок MEDP и KNSL

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.62%
-31.84%
VWAGY
TM

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и KNSL

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет NaN%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
14.25%
VWAGY
TM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с MEDP или KNSL

My Portfolio
-1%
YTD
VTI
VEA
VWO
VGT
SMH
GLD
GDX
IBIT
IWM
MCHI
SLV
XLP
XLV
XLY
VYM
-3%
YTD
VYM
XLU
TLH
SCHR
VNQ
XLC
XLY
GLD
SIVR
XLK
1 / 22

Последние обсуждения

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
66

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
641

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679