Сравнение INMD с ISRG
INMD (InMode Ltd.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INMD in Medical Devices, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, INMD returned -20.39%/yr vs 8.61%/yr for ISRG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INMD и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMD показывает доходность -7.28%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.05%.
INMD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -20.39%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -26.35%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение доходности по годам INMD и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INMD InMode Ltd. | -7.28% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 188.87% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.05% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 13.81% |
Correlation
The correlation between INMD and ISRG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between INMD and ISRG shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INMD:
$870.89M
ISRG:
$150.69B
INMD:
$1.36
ISRG:
$8.24
INMD:
9.98
ISRG:
50.83
INMD:
2.32
ISRG:
14.31
INMD:
1.32
ISRG:
8.56
INMD:
$374.64M
ISRG:
$10.58B
INMD:
$291.61M
ISRG:
$7.02B
INMD:
$98.61M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMD vs. ISRG — Ранг доходности на риск
INMD
ISRG
Сравнение INMD c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INMD | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.78 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.56 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INMD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.81 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.26 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок INMD и ISRG
Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -82.26% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -32.14% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -34.10% | -38.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -49.90% | -37.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.08% | -31.39% | -54.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -21.27% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 16.02% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности INMD и ISRG
Текущая волатильность для InMode Ltd. (INMD) составляет 7.95%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что INMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMD | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 11.55% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 20.45% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 30.96% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.28% | 33.17% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 32.38% | +28.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMD и ISRG
Ни INMD, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INMD и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INMD и ISRG
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
INMD and ISRG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.55%) compared to INMD (7.95%). In terms of maximum drawdown, INMD dropped -86.96% vs ISRG's -82.26%.
INMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INMD и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор