Сравнение INMD с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение INMD с ^GSPC

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INMD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между INMD и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INMD

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.33

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.19

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

INMD:

0.98

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.16

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

INMD:

-1.21

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

INMD:

11.56%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

INMD:

42.86%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

INMD:

-85.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

INMD:

-84.26%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%.

INMD

С начала года

-7.75%

1 месяц

-15.87%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-12.92%

5 лет

6.32%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INMD: -0.37

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

INMD: -0.25

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

INMD: 0.97

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

INMD: -0.18

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

INMD: -1.35

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INMD

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок INMD и ^GSPC

Максимальная просадка INMD за все время составила -85.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INMD

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и ^GSPC

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INMD

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INMD с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INMD и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и ^GSPC

INMD

^GSPC

Сравнение INMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок INMD и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество