PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INMD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности INMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INMD и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INMD
InMode Ltd.		-6.74%-12.04%-24.91%-37.70%-49.42%197.30%21.12%188.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

INMD

1 день
0.15%
1 месяц
0.44%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-10.34%
1 год
-24.31%
3 года*
-24.60%
5 лет*
-18.43%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InMode Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с INMD:
INMD с CRTINMD с CNIINMD с MEDPINMD с INSPINMD с SWAVINMD с SPYINMD с ISRG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

INMD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMD
Ранг доходности на риск INMD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.92

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.41

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.41

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

6.61

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.92

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.61

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между INMD и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок INMD и ^GSPC

Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

INMD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-56.78%

-30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-12.14%

-16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.96%

-25.43%

-61.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.00%

-5.78%

-80.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.20%

-10.75%

-44.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.93%

2.60%

+17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и ^GSPC

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INMD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.37%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.22%

9.55%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.03%

18.33%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.80%

16.90%

+35.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.62%

18.05%

+43.57%