PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INMD с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


INMDCRT
Дох-ть с нач. г.-13.40%-38.84%
Дох-ть за 1 год-2.83%-44.76%
Дох-ть за 3 года-41.06%-1.65%
Дох-ть за 5 лет-3.46%14.47%
Коэф-т Шарпа-0.03-1.09
Коэф-т Сортино0.29-1.66
Коэф-т Омега1.040.80
Коэф-т Кальмара-0.01-0.65
Коэф-т Мартина-0.04-1.25
Индекс Язвы28.06%34.44%
Дневная вол-ть46.10%39.72%
Макс. просадка-84.79%-83.46%
Текущая просадка-80.32%-61.34%

Фундаментальные показатели


INMDCRT
Рыночная капитализация$1.49B$60.60M
EPS$1.81$1.28
Цена/прибыль10.647.89
PEG коэффициент2.900.00
Общая выручка (12 мес.)$383.41M$5.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$308.76M$9.09M
EBITDA (12 мес.)$95.07M$2.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между INMD и CRT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INMD и CRT

С начала года, INMD показывает доходность -13.40%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -38.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
-24.96%
INMD
CRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INMD c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INMD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INMD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INMD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INMD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INMD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.04
CRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.25

Сравнение коэффициента Шарпа INMD и CRT

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03
-1.09
INMD
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и CRT

INMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INMD
InMode Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.73%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок INMD и CRT

Максимальная просадка INMD за все время составила -84.79%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.32%
-61.34%
INMD
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и CRT

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.00%
8.61%
INMD
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию