PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INMD с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности INMD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INMD и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INMD
InMode Ltd.		-6.13%-12.04%-24.91%-37.70%-49.42%197.30%21.12%188.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.

INMD

1 день
0.66%
1 месяц
1.70%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-8.98%
1 год
-15.40%
3 года*
-24.93%
5 лет*
-18.32%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InMode Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INMD:
INMD с CRTINMD с CNIINMD с MEDPINMD с INSPINMD с SWAVINMD с ^GSPCINMD с ISRG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

INMD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMD
Ранг доходности на риск INMD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.92

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.45

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.51

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

7.11

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.92

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.70

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между INMD и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и SPY

INMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INMD
InMode Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок INMD и SPY

Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

INMDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-55.19%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-8.88%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.96%

-24.50%

-62.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.91%

-5.44%

-80.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.22%

-9.09%

-46.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.46%

2.57%

+16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и SPY

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INMDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

5.28%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

9.49%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.98%

19.06%

+20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

17.05%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.60%

17.92%

+43.68%