Сравнение INMD с CNI
INMD (InMode Ltd.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. INMD operates in Medical Devices (Healthcare), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 5 years, INMD returned -20.39%/yr vs 3.24%/yr for CNI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INMD и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMD показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.65%.
INMD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -20.39%
- 10 лет*
- —
CNI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 21.65%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам INMD и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INMD InMode Ltd. | -7.28% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 188.87% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.65% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | -2.91% |
Correlation
The correlation between INMD and CNI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
INMD:
$870.89M
CNI:
$73.12B
INMD:
$1.36
CNI:
$7.60
INMD:
9.98
CNI:
15.73
INMD:
2.32
CNI:
4.28
INMD:
1.32
CNI:
3.40
INMD:
$374.64M
CNI:
$17.29B
INMD:
$291.61M
CNI:
$7.64B
INMD:
$98.61M
CNI:
$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMD vs. CNI — Ранг доходности на риск
INMD
CNI
Сравнение INMD c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INMD | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.11 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.03 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INMD | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.71 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок INMD и CNI
Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMD | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -46.66% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -14.15% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -29.14% | -43.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -29.14% | -57.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.08% | -5.65% | -80.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -9.50% | -46.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 7.68% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INMD и CNI
InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMD | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.66% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 17.42% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 21.92% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.28% | 22.39% | +29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 22.68% | +38.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMD и CNI
INMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.18% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
INMD InMode Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INMD и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INMD и CNI
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
INMD and CNI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INMD has higher volatility (7.95%) compared to CNI (4.66%). In terms of maximum drawdown, INMD dropped -86.96% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INMD и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор