PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INMD с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности INMD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INMD и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INMD
InMode Ltd.		-6.74%-12.04%-24.91%-37.70%-49.42%197.30%21.12%188.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%13.41%

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

INMD

1 день
0.15%
1 месяц
0.44%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-10.34%
1 год
-24.31%
3 года*
-24.60%
5 лет*
-18.43%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InMode Ltd.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с INMD:
INMD с CRTINMD с CNIINMD с MEDPINMD с INSPINMD с SWAVINMD с ^GSPCINMD с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

INMD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMD
Ранг доходности на риск INMD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.07

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.66

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.00

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

7.32

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.07

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между INMD и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и QQQ

INMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INMD
InMode Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок INMD и QQQ

Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

INMDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-82.97%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-12.62%

-16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.96%

-35.12%

-51.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.00%

-7.86%

-78.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.20%

-32.99%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.93%

3.44%

+16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и QQQ

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INMDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

6.61%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.22%

12.82%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.03%

22.70%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.80%

22.38%

+30.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.62%

22.25%

+39.37%