Сравнение MEDP с CPRT
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, MEDP returned 24.80%/yr vs -3.14%/yr for CPRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -28.22%.
MEDP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -28.84%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам MEDP и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
CPRT Copart, Inc. | -28.22% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between MEDP and CPRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between MEDP and CPRT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$15.49B
CPRT:
$27.12B
MEDP:
$15.76
CPRT:
$1.59
MEDP:
33.93
CPRT:
17.62
MEDP:
1.02
CPRT:
1.36
MEDP:
5.83
CPRT:
5.90
MEDP:
25.88
CPRT:
3.09
MEDP:
$2.68B
CPRT:
$4.64B
MEDP:
$778.59M
CPRT:
$2.11B
MEDP:
$572.96M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. CPRT — Ранг доходности на риск
MEDP
CPRT
Сравнение MEDP c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.70 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.96 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -1.78 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и CPRT
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -72.49% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -43.77% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -55.98% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -55.98% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -55.98% | +42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -16.61% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 23.41% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и CPRT
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 9.85%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 11.91% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 21.35% | +17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.60% | 25.61% | +43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 26.32% | +25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 27.58% | +22.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и CPRT
Ни MEDP, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и CPRT
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and CPRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.91%) compared to MEDP (9.85%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs CPRT's -72.49%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор