Сравнение MEDP с CB
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, MEDP returned 24.80%/yr vs 18.39%/yr for CB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.66%.
MEDP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам MEDP и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
CB Chubb Limited | 10.66% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between MEDP and CB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between MEDP and CB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$15.49B
CB:
$135.46B
MEDP:
$15.76
CB:
$28.45
MEDP:
33.93
CB:
12.07
MEDP:
1.02
CB:
0.84
MEDP:
5.83
CB:
2.84
MEDP:
25.88
CB:
1.70
MEDP:
$2.68B
CB:
$48.15B
MEDP:
$778.59M
CB:
$17.01B
MEDP:
$572.96M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. CB — Ранг доходности на риск
MEDP
CB
Сравнение MEDP c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.36 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 5.30 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и CB
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -50.99% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -9.36% | -27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -14.35% | -25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -19.26% | -23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | 0.00% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -10.67% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 4.15% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и CB
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.47% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 13.34% | +25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.60% | 18.03% | +51.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 20.28% | +31.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 23.65% | +26.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и CB
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MEDP and CB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (9.85%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор