PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - MDY tracks the S&P MidCap 400 Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDY returned 8.00%/yr vs 7.68%/yr for USMF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности MDY и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%12.31%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between MDY and USMF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between MDY and USMF shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDY и USMF

Секторы
MDY
USMF

Промышленность

25.1%
7.8%

Технологии

15.4%
35.6%

Финансовые услуги

13.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.1%

Здравоохранение

8.7%
9.3%

Недвижимость

7.7%
2.0%

Энергетика

5.6%
4.1%

Сырьевые материалы

4.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.3%

Промышленность

MDY
25.1%
USMF
7.8%

Технологии

MDY
15.4%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
USMF
11.8%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
USMF
11.1%

Здравоохранение

MDY
8.7%
USMF
9.3%

Недвижимость

MDY
7.7%
USMF
2.0%

Энергетика

MDY
5.6%
USMF
4.1%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
USMF
0.9%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
USMF
5.2%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

MDY vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.62

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.94

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.04

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

3.11

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.62

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MDY и USMF

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-36.24%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.47%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-15.39%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-18.10%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.16%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.15%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и USMF

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.25%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.42%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

10.79%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

14.26%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

16.96%

+4.23%

Сравнение комиссий MDY и USMF

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и USMF

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDY and USMF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (4.18%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, MDY leads with 8.00% vs 7.68% for USMF. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDY has performed better with a 8.00% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.04% for MDY.

MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.28% for USMF.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор