PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDY с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с XMHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while XMHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 10.86%/yr vs 12.99%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MDY charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности MDY и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.99% соответственно.

MDY

1 день
-0.64%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.52%
С начала года
16.94%
1 год
23.65%
3 года*
14.10%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.86%
Всё время*
11.36%

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MDY

SPDR S&P MidCap 400 ETF
$472.04M$437.22M$487.46M

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

Сравнение доходности по годам MDY и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		16.94%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between MDY and XMHQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.85

The correlation between MDY and XMHQ shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDY и XMHQ

Секторы
MDY
XMHQ

Промышленность

21.7%
30.2%

Технологии

15.3%
18.5%

Финансовые услуги

14.3%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

10.2%
16.0%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

6.9%
1.5%

Энергетика

5.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.4%

Промышленность

MDY
21.7%
XMHQ
30.2%

Технологии

MDY
15.3%
XMHQ
18.5%

Финансовые услуги

MDY
14.3%
XMHQ
15.1%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.2%
XMHQ
9.4%

Здравоохранение

MDY
10.2%
XMHQ
16.0%

Недвижимость

MDY
7.6%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

MDY
6.9%
XMHQ
1.5%

Энергетика

MDY
5.2%
XMHQ
6.9%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.2%
XMHQ
1.1%

Коммунальные услуги

MDY
2.9%
XMHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

MDY
1.5%
XMHQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQMXMHQ с JHMM

Доходность на риск

MDY vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.16

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.77

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.99

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

5.92

+3.82

MDY vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDY и XMHQ

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-58.19%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.85%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-24.56%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-25.47%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-36.90%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.38%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-9.21%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.97%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и XMHQ

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.47%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.17%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.24%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

20.59%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.64%

+0.51%

Сравнение комиссий MDY и XMHQ

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и XMHQ

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.00%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MDY and XMHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDY has higher volatility (3.85%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.99% vs 10.86% for MDY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.99% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

MDY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.55% for XMHQ.

MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XMHQ is Quality Factor. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.25% for XMHQ.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор