Сравнение MDY с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
MDY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или XMHQ.
Основные характеристики
| MDY | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.79% | 25.99% |
| Дох-ть за 1 год | 37.93% | 40.22% |
| Дох-ть за 3 года | 6.09% | 11.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.37% | 18.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.29% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 14.36 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 18.13% |
| Макс. просадка | -55.33% | -58.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MDY и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и XMHQ
С начала года, MDY показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и XMHQ
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и XMHQ
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XMHQ в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.08% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.78% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и XMHQ
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и XMHQ
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 5.10%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.