PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds tracking the S&P MidCap 400 Index, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 10.98%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности MDY и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.75% соответственно.

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between MDY and XMHQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.85

The correlation between MDY and XMHQ shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDY и XMHQ

Секторы
MDY
XMHQ

Промышленность

25.1%
25.8%

Технологии

15.4%
12.1%

Финансовые услуги

13.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.7%

Здравоохранение

8.7%
19.7%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.6%
6.7%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.7%

Промышленность

MDY
25.1%
XMHQ
25.8%

Технологии

MDY
15.4%
XMHQ
12.1%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
XMHQ
15.1%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
XMHQ
9.7%

Здравоохранение

MDY
8.7%
XMHQ
19.7%

Недвижимость

MDY
7.7%
XMHQ

-

Энергетика

MDY
5.6%
XMHQ
6.7%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
XMHQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
XMHQ
3.9%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
XMHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQMXMHQ с QQQ

Доходность на риск

MDY vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.00

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.56

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.74

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

5.09

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MDY и XMHQ

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-58.19%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.85%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-24.56%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-25.47%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-36.90%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-9.29%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.02%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и XMHQ

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 4.18% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.27%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.10%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.43%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.74%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.70%

+0.49%

Сравнение комиссий MDY и XMHQ

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и XMHQ

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MDY and XMHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to MDY (4.18%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.75% vs 10.98% for MDY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.75% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.55% for XMHQ.

Both ETFs track S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.25% for XMHQ.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор