Сравнение MDY с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
MDY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или XMHQ.
Доходность
Сравнение доходности MDY и XMHQ
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.24% соответственно.
MDY
19.40%
4.74%
12.00%
30.43%
12.10%
9.97%
XMHQ
24.65%
3.12%
3.87%
33.79%
17.70%
12.24%
Основные характеристики
| MDY | XMHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 11.15 | 8.11 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 16.01% | 17.91% |
| Макс. просадка | -55.33% | -58.19% |
| Текущая просадка | -1.15% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и XMHQ
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MDY и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и XMHQ
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XMHQ в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.09% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.83% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и XMHQ
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и XMHQ
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 5.40% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.