PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDY с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDY с XMHQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

MDY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между MDY и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDY и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDY:

0.18

XMHQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

MDY:

0.40

XMHQ:

0.01

Коэф-т Омега

MDY:

1.05

XMHQ:

1.00

Коэф-т Кальмара

MDY:

0.15

XMHQ:

-0.10

Коэф-т Мартина

MDY:

0.48

XMHQ:

-0.27

Индекс Язвы

MDY:

7.74%

XMHQ:

8.98%

Дневная вол-ть

MDY:

21.91%

XMHQ:

22.87%

Макс. просадка

MDY:

-55.33%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

MDY:

-8.34%

XMHQ:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.67% против 11.17% соответственно.

MDY

С начала года

-0.58%

1 месяц

12.59%

6 месяцев

-3.03%

1 год

3.71%

5 лет

14.53%

10 лет

8.67%

XMHQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.13%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-2.90%

5 лет

17.81%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDY и XMHQ

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDY и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и XMHQ

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XMHQ в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.25%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.11%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MDY и XMHQ

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и XMHQ

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 5.85% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...