Сравнение MDY с MVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV).
MDY и MVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и MVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и MVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у MVV с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.30% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и MVV
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MVV в 0.95%.
Доходность на риск
MDY vs. MVV — Ранг доходности на риск
MDY
MVV
Сравнение MDY c MVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | MVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 3.72 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MDY и MVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и MVV
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности MVV в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и MVV
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и MVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -85.54% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -26.85% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -45.53% | +21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -69.19% | +26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -11.34% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -20.70% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 6.97% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и MVV
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | MVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 12.99% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 24.02% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 43.30% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 39.66% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 42.32% | -21.15% |