Сравнение MDY с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Gold Shares (GLD).
MDY и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.34% против 14.11% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и GLD
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
MDY vs. GLD — Ранг доходности на риск
MDY
GLD
Сравнение MDY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.89 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.31 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.70 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.90 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.89 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.25 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MDY и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и GLD
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и GLD
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -45.56% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -19.21% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -21.03% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -22.00% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -11.71% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -16.17% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.25% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.48% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 24.34% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 27.81% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 17.75% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 15.88% | +5.29% |