PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDT с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDT (Medtronic plc) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, MDT returned 2.14%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.14% против 33.24% соответственно.

MDT

1 день
3.84%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
-14.14%
С начала года
-11.51%
1 год
-3.90%
3 года*
2.07%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
2.14%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-11.51%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between MDT and SOXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.35

The correlation between MDT and SOXX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

MDT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.78

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.00

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

6.19

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

22.06

-22.36

MDT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и SOXX

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-70.21%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-19.01%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-41.36%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-45.75%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-45.75%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-19.01%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-19.92%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

5.32%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и SOXX

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.96%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

20.64%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

36.86%

-17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

42.42%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

37.83%

-15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

34.30%

-10.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и SOXX

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.41%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

MDT and SOXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to MDT (10.96%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор