Сравнение GD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности GD и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.38% соответственно.
GD
10.39%
-8.92%
-4.49%
16.62%
11.65%
9.32%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| GD | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 11.07% |
| Макс. просадка | -95.88% | -33.37% |
| Текущая просадка | -10.53% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GD и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и SCHD
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.99% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GD и SCHD
Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и SCHD
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.