Сравнение GD с F
GD (General Dynamics Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. GD operates in Aerospace & Defense (Industrials), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GD returned 12.35%/yr vs 6.63%/yr for F. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GD и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у F с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции F по среднегодовой доходности: 12.35% против 6.63% соответственно.
GD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 15.66%
F
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 5.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $919.89M | $772.58M | $938.12M | |
| $539.03M | $444.90M | $441.13M |
Сравнение доходности по годам GD и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 15.59% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
F Ford Motor Company | 13.34% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GD and F is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.30 |
The correlation between GD and F shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$103.92B
F:
$56.34B
GD:
$16.41
F:
-$1.84
GD:
1.91
F:
0.30
GD:
3.92
F:
1.58
GD:
$54.86B
F:
$187.97B
GD:
$8.44B
F:
$20.25B
GD:
$5.97B
F:
-$907.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. F — Ранг доходности на риск
GD
F
Сравнение GD c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.62 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 3.44 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и F
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -97.07% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -23.39% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -36.51% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -58.62% | +36.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -64.77% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -35.90% | +33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -44.68% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 11.03% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и F
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.16%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.47% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 29.84% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 37.33% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 39.30% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 37.40% | -14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и F
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности F в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 7.12% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
GD General Dynamics Corporation | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и F
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 14.09B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 6.08B при выручке в 48.30B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 14.09B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 48.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 14.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -1.33B при выручке в 48.30B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
GD and F have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (7.47%) compared to GD (5.16%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs F's -97.07%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор