PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GD с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GD с F

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Ford Motor Company (F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или F.

Корреляция

Корреляция между GD и F составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GD и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

-0.16

F:

-0.15

Коэф-т Сортино

GD:

-0.04

F:

0.04

Коэф-т Омега

GD:

0.99

F:

1.01

Коэф-т Кальмара

GD:

-0.14

F:

-0.11

Коэф-т Мартина

GD:

-0.29

F:

-0.24

Индекс Язвы

GD:

10.81%

F:

24.47%

Дневная вол-ть

GD:

22.30%

F:

37.85%

Макс. просадка

GD:

-76.10%

F:

-95.49%

Текущая просадка

GD:

-10.35%

F:

-45.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$72.65B

F:

$42.35B

EPS

GD:

$14.42

F:

$1.25

Коэффициент P/E

GD:

18.77

F:

8.52

Коэффициент PEG

GD:

2.05

F:

4.12

Коэффициент P/S

GD:

1.48

F:

0.23

Коэффициент P/B

GD:

3.30

F:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$49.21B

F:

$182.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.59B

F:

$25.58B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$5.88B

F:

$13.13B

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции F по среднегодовой доходности: 9.57% против 1.75% соответственно.

GD

С начала года

6.85%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-3.72%

1 год

-3.49%

5 лет

19.13%

10 лет

9.57%

F

С начала года

13.77%

1 месяц

15.42%

6 месяцев

1.75%

1 год

-5.81%

5 лет

23.13%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GD и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GD c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и F

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности F в 6.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GD
General Dynamics Corporation		2.07%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%
F
Ford Motor Company		6.98%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок GD и F

Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GD и F

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.87%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
12.22B
40.66B
(GD) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
15.5%
6.8%
(GD) Валовая рентабельность
(F) Валовая рентабельность
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 12.22B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 40.66B, что соответствует валовой рентабельности в 6.8%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 12.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 40.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 994.00M при выручке в 12.22B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 40.66B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.