PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GD с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GD и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.49%
-6.38%
GD
F

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у F с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции F по среднегодовой доходности: 9.32% против 1.85% соответственно.


GD

С начала года

10.39%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-4.49%

1 год

16.62%

5 лет (среднегодовая)

11.65%

10 лет (среднегодовая)

9.32%

F

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-6.38%

1 год

14.35%

5 лет (среднегодовая)

9.66%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

Фундаментальные показатели


GDF
Рыночная капитализация$78.64B$43.76B
EPS$13.13$0.90
Цена/прибыль21.7812.46
PEG коэффициент1.660.63
Общая выручка (12 мес.)$46.05B$182.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.20B$14.12B
EBITDA (12 мес.)$5.32B$10.35B

Основные характеристики


GDF
Коэф-т Шарпа0.980.41
Коэф-т Сортино1.390.75
Коэф-т Омега1.201.12
Коэф-т Кальмара1.630.28
Коэф-т Мартина7.360.98
Индекс Язвы2.33%15.45%
Дневная вол-ть17.54%36.61%
Макс. просадка-95.88%-95.49%
Текущая просадка-10.53%-46.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GD и F составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GD c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.980.41
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.390.75
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.12
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.630.28
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.360.98
GD
F

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа F равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
0.41
GD
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и F

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности F в 7.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GD
General Dynamics Corporation
1.99%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%1.76%
F
Ford Motor Company
7.06%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GD и F

Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, примерно равная максимальной просадке F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.53%
-46.43%
GD
F

Волатильность

Сравнение волатильности GD и F

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 9.59%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.59%
12.44%
GD
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию