Сравнение GD с F
GD (General Dynamics Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. GD operates in Aerospace & Defense (Industrials), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GD returned 12.34%/yr vs 6.07%/yr for F. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции F по среднегодовой доходности: 12.34% против 6.07% соответственно.
GD
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- 12.34%
F
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 36.65%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение доходности по годам GD и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 4.97% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
F Ford Motor Company | 9.22% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GD and F is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.30 |
The correlation between GD and F shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$96.03B
F:
$56.99B
GD:
$15.92
F:
-$1.52
GD:
1.78
F:
0.30
GD:
3.68
F:
1.52
GD:
$53.81B
F:
$189.86B
GD:
$7.48B
F:
$17.42B
GD:
$6.26B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. F — Ранг доходности на риск
GD
F
Сравнение GD c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.65 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 4.04 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и F
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -97.07% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -22.31% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -36.51% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -58.62% | +36.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -64.77% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -38.22% | +34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -44.69% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 9.11% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и F
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 8.51%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 15.89% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 29.75% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 37.54% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 39.44% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 37.48% | -14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и F
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности F в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.29% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
GD General Dynamics Corporation | 1.74% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и F
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GD and F have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (15.89%) compared to GD (8.51%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs F's -97.07%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор