Сравнение GD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности GD и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.16% соответственно.
GD
9.98%
-8.52%
-4.66%
15.47%
11.57%
9.25%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| GD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 12.23% |
| Макс. просадка | -95.88% | -56.78% |
| Текущая просадка | -10.86% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GD и ^GSPC
Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ^GSPC
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.