Сравнение GD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и ^GSPC
Основные характеристики
GD:
-0.44
^GSPC:
1.77
GD:
-0.47
^GSPC:
2.39
GD:
0.94
^GSPC:
1.32
GD:
-0.36
^GSPC:
2.66
GD:
-1.01
^GSPC:
10.85
GD:
7.92%
^GSPC:
2.08%
GD:
18.35%
^GSPC:
12.79%
GD:
-76.10%
^GSPC:
-56.78%
GD:
-22.34%
^GSPC:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.29% соответственно.
GD
-7.44%
-9.03%
-17.15%
-8.14%
8.06%
7.91%
^GSPC
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GD и ^GSPC
GD
^GSPC
Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GD и ^GSPC
Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ^GSPC
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.