PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		4.55%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GD имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.24%.

GD

1 день
2.13%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.74%
1 год
30.33%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.66%
10 лет*
12.67%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHDGD с VTI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.41

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.41

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

6.61

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.92

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GD и ^GSPC

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-56.78%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-12.14%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-25.43%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-33.92%

-17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-5.78%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-10.75%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и ^GSPC

General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.52% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

9.55%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

18.33%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.90%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

18.05%

+4.46%