Сравнение GD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и ^GSPC
Основные характеристики
GD:
0.44
^GSPC:
2.10
GD:
0.71
^GSPC:
2.80
GD:
1.10
^GSPC:
1.39
GD:
0.45
^GSPC:
3.09
GD:
1.70
^GSPC:
13.49
GD:
4.58%
^GSPC:
1.94%
GD:
17.79%
^GSPC:
12.52%
GD:
-95.88%
^GSPC:
-56.78%
GD:
-16.05%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.87% против 11.06% соответственно.
GD
3.58%
-5.86%
-10.73%
6.55%
10.79%
8.87%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GD и ^GSPC
Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ^GSPC
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.