Сравнение GD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и ^GSPC
Основные характеристики
GD:
-0.05
^GSPC:
0.24
GD:
0.07
^GSPC:
0.47
GD:
1.01
^GSPC:
1.07
GD:
-0.05
^GSPC:
0.24
GD:
-0.12
^GSPC:
1.08
GD:
10.27%
^GSPC:
4.25%
GD:
22.11%
^GSPC:
19.00%
GD:
-76.10%
^GSPC:
-56.78%
GD:
-11.13%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GD имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции ^GSPC немного отстают с 9.68%.
GD
5.92%
3.77%
-9.46%
-0.92%
17.62%
10.03%
^GSPC
-10.18%
-5.91%
-9.57%
5.19%
12.98%
9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GD и ^GSPC
GD
^GSPC
Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GD и ^GSPC
Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ^GSPC
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 11.44%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.