PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-17.15%
9.51%
GD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

-0.44

^GSPC:

1.77

Коэф-т Сортино

GD:

-0.47

^GSPC:

2.39

Коэф-т Омега

GD:

0.94

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

GD:

-0.36

^GSPC:

2.66

Коэф-т Мартина

GD:

-1.01

^GSPC:

10.85

Индекс Язвы

GD:

7.92%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

GD:

18.35%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

GD:

-76.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GD:

-22.34%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.29% соответственно.


GD

С начала года

-7.44%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-17.15%

1 год

-8.14%

5 лет

8.06%

10 лет

7.91%

^GSPC

С начала года

4.22%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

9.51%

1 год

22.46%

5 лет

12.74%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.441.77
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.472.39
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.32
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.362.66
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.0110.85
GD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.44
1.77
GD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GD и ^GSPC

Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-22.34%
0
GD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GD и ^GSPC

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.08%
3.19%
GD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab