PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GD с ^GSPC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

-0.19

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

GD:

-0.02

^GSPC:

1.00

Коэф-т Омега

GD:

1.00

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

GD:

-0.12

^GSPC:

0.64

Коэф-т Мартина

GD:

-0.26

^GSPC:

2.45

Индекс Язвы

GD:

10.86%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

GD:

22.29%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

GD:

-76.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GD:

-9.36%

^GSPC:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.82% соответственно.

GD

С начала года

8.03%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

1.31%

1 год

-4.26%

3 года

12.08%

5 лет

17.95%

10 лет

9.71%

^GSPC

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GD и ^GSPC

Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GD и ^GSPC

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...