PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GD с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GD с ADSK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ADSK.

Корреляция

Корреляция между GD и ADSK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GD и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,494.65%
56,158.86%
GD
ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

-0.23

ADSK:

0.82

Коэф-т Сортино

GD:

-0.16

ADSK:

1.30

Коэф-т Омега

GD:

0.98

ADSK:

1.17

Коэф-т Кальмара

GD:

-0.23

ADSK:

0.57

Коэф-т Мартина

GD:

-0.49

ADSK:

2.75

Индекс Язвы

GD:

10.42%

ADSK:

8.67%

Дневная вол-ть

GD:

22.13%

ADSK:

29.21%

Макс. просадка

GD:

-76.10%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

GD:

-12.45%

ADSK:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$72.92B

ADSK:

$57.87B

EPS

GD:

$14.40

ADSK:

$5.13

Коэффициент P/E

GD:

18.87

ADSK:

52.96

Коэффициент PEG

GD:

2.01

ADSK:

1.56

Коэффициент P/S

GD:

1.48

ADSK:

9.44

Коэффициент P/B

GD:

3.21

ADSK:

21.49

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$49.21B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.59B

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$5.64B

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 9.85% против 16.14% соответственно.

GD

С начала года

4.34%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-2.55%

5 лет

18.84%

10 лет

9.85%

ADSK

С начала года

-8.67%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.63%

1 год

24.74%

5 лет

8.42%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GD и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GD c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GD: -0.23
ADSK: 0.82
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GD: -0.16
ADSK: 1.30
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GD: 0.98
ADSK: 1.17
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GD: -0.23
ADSK: 0.57
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GD: -0.49
ADSK: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.82
GD
ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и ADSK

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GD
General Dynamics Corporation		2.12%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GD и ADSK

Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.45%
-21.14%
GD
ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности GD и ADSK

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 12.10%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
14.02%
GD
ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию