PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GD с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GD с ADSK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ADSK.

Корреляция

Корреляция между GD и ADSK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GD и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

-0.29

ADSK:

1.09

Коэф-т Сортино

GD:

-0.20

ADSK:

1.72

Коэф-т Омега

GD:

0.97

ADSK:

1.23

Коэф-т Кальмара

GD:

-0.24

ADSK:

0.82

Коэф-т Мартина

GD:

-0.51

ADSK:

3.75

Индекс Язвы

GD:

10.71%

ADSK:

9.06%

Дневная вол-ть

GD:

22.05%

ADSK:

29.22%

Макс. просадка

GD:

-76.10%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

GD:

-12.58%

ADSK:

-16.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$73.00B

ADSK:

$61.96B

EPS

GD:

$14.42

ADSK:

$5.12

Коэффициент P/E

GD:

18.83

ADSK:

56.15

Коэффициент PEG

GD:

2.04

ADSK:

1.67

Коэффициент P/S

GD:

1.48

ADSK:

10.11

Коэффициент P/B

GD:

3.28

ADSK:

23.13

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$49.21B

ADSK:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.59B

ADSK:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$5.88B

ADSK:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 9.39% против 17.27% соответственно.

GD

С начала года

4.18%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-6.48%

5 лет

18.00%

10 лет

9.39%

ADSK

С начала года

-2.74%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-5.92%

1 год

32.01%

5 лет

9.32%

10 лет

17.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GD и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GD c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и ADSK

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GD
General Dynamics Corporation		2.12%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GD и ADSK

Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GD и ADSK

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.22%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
12.22B
1.64B
(GD) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
15.5%
90.6%
(GD) Валовая рентабельность
(ADSK) Валовая рентабельность
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 12.22B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 12.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 994.00M при выручке в 12.22B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.