PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GD с ADSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Доходность

Сравнение доходности GD и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GD и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		4.55%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
ADSK
Autodesk, Inc.		-19.64%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$96.01B

ADSK:

$50.90B

EPS

GD:

$15.47

ADSK:

$5.23

Коэффициент P/E

GD:

22.66

ADSK:

45.50

Коэффициент PEG

GD:

2.86

ADSK:

1.75

Коэффициент P/S

GD:

1.82

ADSK:

7.55

Коэффициент P/B

GD:

3.75

ADSK:

16.72

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$52.55B

ADSK:

$6.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.26B

ADSK:

$6.56B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.08B

ADSK:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 12.67% против 15.20% соответственно.

GD

1 день
2.13%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.74%
1 год
30.33%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.66%
10 лет*
12.67%

ADSK

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-19.64%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.11%
3 года*
4.55%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с FGD с XLUGD с SCHDGD с VTI
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с VOOADSK с TEAMADSK с ADPADSK с BSYADSK с MMM

Доходность на риск

GD vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDADSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

-0.33

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

-0.27

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.28

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

-0.71

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GD vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDADSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.33

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.10

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.24

Корреляция

Корреляция между GD и ADSK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и ADSK

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.71%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GD и ADSK

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ADSK.

Загрузка...

Показатели просадок

GDADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-76.92%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-33.09%

+22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-51.99%

+29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-51.99%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-30.50%

+25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-22.59%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

12.86%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и ADSK

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.52%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.36%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

21.97%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

31.07%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

34.47%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

36.11%

-13.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
14.38B
1.53B
(GD) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию