PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GD с GM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GD с GM

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и General Motors Company (GM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или GM.

Корреляция

Корреляция между GD и GM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GD и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
473.79%
76.35%
GD
GM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

-0.13

GM:

0.07

Коэф-т Сортино

GD:

-0.03

GM:

0.36

Коэф-т Омега

GD:

1.00

GM:

1.05

Коэф-т Кальмара

GD:

-0.13

GM:

0.07

Коэф-т Мартина

GD:

-0.28

GM:

0.21

Индекс Язвы

GD:

10.56%

GM:

13.05%

Дневная вол-ть

GD:

22.06%

GM:

36.87%

Макс. просадка

GD:

-76.10%

GM:

-59.95%

Текущая просадка

GD:

-12.11%

GM:

-29.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$73.04B

GM:

$45.36B

EPS

GD:

$14.42

GM:

$7.16

Коэффициент P/E

GD:

18.87

GM:

6.32

Коэффициент PEG

GD:

2.05

GM:

1.24

Коэффициент P/S

GD:

1.48

GM:

0.24

Коэффициент P/B

GD:

3.29

GM:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$49.21B

GM:

$188.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.59B

GM:

$22.83B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$5.88B

GM:

$18.37B

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции GM по среднегодовой доходности: 9.53% против 5.15% соответственно.

GD

С начала года

4.75%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-5.80%

1 год

-3.01%

5 лет

19.21%

10 лет

9.53%

GM

С начала года

-14.74%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

-10.68%

1 год

2.42%

5 лет

17.43%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GD и GM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GD c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GD: -0.13
GM: 0.07
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GD: -0.03
GM: 0.36
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GD: 1.00
GM: 1.05
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GD: -0.13
GM: 0.07
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GD: -0.28
GM: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
0.07
GD
GM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и GM

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности GM в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GD
General Dynamics Corporation		2.11%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%
GM
General Motors Company		1.06%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Просадки

Сравнение просадок GD и GM

Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и GM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.11%
-29.13%
GD
GM

Волатильность

Сравнение волатильности GD и GM

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 12.01%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.01%
12.78%
GD
GM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
12.22B
44.02B
(GD) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
15.5%
12.1%
(GD) Валовая рентабельность
(GM) Валовая рентабельность
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 12.22B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.34B при выручке в 44.02B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 12.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 44.02B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 994.00M при выручке в 12.22B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.78B при выручке в 44.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.