PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GD с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GD с XAR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или XAR.

Корреляция

Корреляция между GD и XAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GD и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

-0.16

XAR:

1.29

Коэф-т Сортино

GD:

-0.04

XAR:

1.93

Коэф-т Омега

GD:

0.99

XAR:

1.26

Коэф-т Кальмара

GD:

-0.14

XAR:

1.67

Коэф-т Мартина

GD:

-0.29

XAR:

6.14

Индекс Язвы

GD:

10.81%

XAR:

5.35%

Дневная вол-ть

GD:

22.30%

XAR:

24.70%

Макс. просадка

GD:

-76.10%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

GD:

-10.35%

XAR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.25% соответственно.

GD

С начала года

6.85%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-3.72%

1 год

-3.49%

5 лет

19.13%

10 лет

9.57%

XAR

С начала года

12.93%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

13.53%

1 год

31.58%

5 лет

20.86%

10 лет

13.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GD и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GD c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и XAR

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности XAR в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GD
General Dynamics Corporation		2.07%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.60%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GD и XAR

Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GD и XAR

General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 5.87% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...