PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GD с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GD и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GD и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		4.55%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 12.67% против 18.34% соответственно.

GD

1 день
2.13%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.74%
1 год
30.33%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.66%
10 лет*
12.67%

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHDGD с VTI
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Доходность на риск

GD vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.17

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.84

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.62

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

12.65

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GD vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Корреляция

Корреляция между GD и XAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и XAR

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности XAR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.71%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок GD и XAR

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-46.37%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-17.22%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-32.40%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-46.37%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-11.16%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-6.76%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.93%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и XAR

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.52%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

10.57%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

21.39%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

28.34%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

22.93%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

24.35%

-1.84%