Сравнение GD с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или XAR.
Основные характеристики
| GD | XAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.69% | 0.56% |
| Дох-ть за 1 год | 34.59% | 19.19% |
| Дох-ть за 3 года | 17.39% | 2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.22% | 7.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 16.50% |
| Макс. просадка | -76.10% | -46.37% |
| Current Drawdown | -2.26% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между GD и XAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и XAR
С начала года, GD показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 12.44% против 11.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и XAR
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности XAR в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.87% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.57% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок GD и XAR
Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и XAR
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.