Сравнение GD с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или XAR.
Доходность
Сравнение доходности GD и XAR
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 23.77%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.26% соответственно.
GD
10.39%
-8.92%
-4.49%
16.62%
11.65%
9.32%
XAR
23.77%
2.47%
15.53%
33.50%
9.37%
13.26%
Основные характеристики
| GD | XAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 12.52 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.80% |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 17.12% |
| Макс. просадка | -95.88% | -46.37% |
| Текущая просадка | -10.53% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GD и XAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и XAR
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XAR в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.99% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.52% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок GD и XAR
Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и XAR
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.