PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GD с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GD с XAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GD (General Dynamics Corporation) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, GD returned 12.50%/yr vs 17.16%/yr for XAR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GD и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 12.50% против 17.16% соответственно.

GD

1 день
0.87%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
1.35%
С начала года
11.00%
1 год
25.11%
3 года*
21.85%
5 лет*
16.70%
10 лет*
12.50%

XAR

1 день
-2.73%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
-10.45%
С начала года
7.46%
1 год
19.54%
3 года*
29.13%
5 лет*
16.33%
10 лет*
17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		11.00%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.46%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between GD and XAR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.65

The correlation between GD and XAR shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с ^GSPCGD с FGD с XLUGD с ADSKGD с SCHDGD с VTI
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

GD vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.69

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.18

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.14

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

3.07

+2.76

GD vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и XAR

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-46.37%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-17.22%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-19.73%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-28.29%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-46.37%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-11.45%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-6.78%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

6.38%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и XAR

General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 7.22% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.12%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

22.70%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

28.36%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

23.79%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

24.77%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и XAR

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.68%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

GD and XAR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (7.22%) compared to XAR (7.12%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs XAR's -46.37%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор