Сравнение GD с XAR
GD (General Dynamics Corporation) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, GD returned 12.35%/yr vs 17.90%/yr for XAR. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GD и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 12.35% против 17.90% соответственно.
GD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 15.66%
XAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 17.90%
- Всё время*
- 18.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $539.03M | $444.90M | $441.13M | |
| $62.90M | $57.87M | $59.90M |
Сравнение доходности по годам GD и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 15.59% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 17.01% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Correlation
The correlation between GD and XAR is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between GD and XAR shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. XAR — Ранг доходности на риск
GD
XAR
Сравнение GD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.74 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.50 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и XAR
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -46.37% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -17.22% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -19.73% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -27.55% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -46.37% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -3.58% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -6.78% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 6.63% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и XAR
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.16%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 9.41% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 23.32% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 29.02% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 23.87% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 24.89% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и XAR
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XAR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.29% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
GD and XAR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (9.41%) compared to GD (5.16%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs XAR's -46.37%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор