Сравнение MDT с CRWD
MDT (Medtronic plc) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MDT returned -5.25%/yr vs 25.22%/yr for CRWD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDT и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 18.08% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between MDT and CRWD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between MDT and CRWD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.94B
CRWD:
$169.89B
MDT:
$3.58
CRWD:
-$0.02
MDT:
2.93
CRWD:
32.89
MDT:
$35.48B
CRWD:
$5.09B
MDT:
$5.78B
CRWD:
$3.82B
MDT:
$7.11B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. CRWD — Ранг доходности на риск
MDT
CRWD
Сравнение MDT c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.10 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.52 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.91 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.50 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и CRWD
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -67.69% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -37.18% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -44.44% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -67.69% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -15.77% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -23.64% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 16.18% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и CRWD
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 17.60% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 37.02% | -20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 45.06% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 50.79% | -28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 55.99% | -32.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и CRWD
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and CRWD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор