PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.19%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.19% против 15.53% соответственно.

MDLZ

1 день
2.60%
1 месяц
-1.13%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.78%
1 год
-7.89%
3 года*
-3.16%
5 лет*
2.09%
10 лет*
6.19%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.41%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MDLZ and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г.

0.43

The correlation between MDLZ and SPY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MDLZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.90

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.58

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.67

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.92

-12.45

MDLZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и SPY

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-55.19%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-8.88%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-18.76%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-24.50%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-33.72%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-3.17%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-9.04%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

1.98%

+12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и SPY

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.87%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

9.85%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

12.50%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.15%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

17.95%

+3.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и SPY

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.23%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (6.66%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор