PortfoliosLab logo
Сравнение KHC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHC и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности KHC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.94%
174.64%
KHC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.84

SCHD:

0.19

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.10

SCHD:

0.37

Коэф-т Омега

KHC:

0.87

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.32

SCHD:

0.19

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.65

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

KHC:

11.41%

SCHD:

4.80%

Дневная вол-ть

KHC:

22.52%

SCHD:

16.02%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KHC:

-57.65%

SCHD:

-11.88%

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.64%.


KHC

С начала года

-6.32%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-16.59%

5 лет

4.27%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.64%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-8.31%

1 год

1.88%

5 лет

13.00%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.84
0.19
KHC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и SCHD

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SCHD в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company
5.63%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.07%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KHC и SCHD

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.65%
-11.88%
KHC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и SCHD

The Kraft Heinz Company (KHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 9.32% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.32%
8.93%
KHC
SCHD