Сравнение KHC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности KHC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%.
KHC
-12.22%
-12.87%
-10.85%
-2.45%
4.45%
N/A
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| KHC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 8.33% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 19.28% | 11.09% |
| Макс. просадка | -76.07% | -33.37% |
| Текущая просадка | -54.40% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KHC и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KHC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и SCHD
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 5.10% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KHC и SCHD
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и SCHD
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.