Сравнение KHC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KHC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -6.62% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -7.86% против 12.25% соответственно.
KHC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- -12.37%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -7.86%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KHC
SCHD
Сравнение KHC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.88 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.32 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.05 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.55 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.88 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.58 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.74 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.84 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между KHC и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и SCHD
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 7.18% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок KHC и SCHD
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -33.37% | -42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.76% | -12.74% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -16.85% | -24.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -33.37% | -42.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.67% | -3.43% | -61.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -3.34% | -38.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 3.75% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и SCHD
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 2.33% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 7.96% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 15.69% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 14.40% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 16.70% | +10.30% |